A股短线选股日报

可交易候选3101

研究池Top 500

追踪方式本机记录

自动更新15:45

策略排名	代码	名称	行业	分数	收盘	当日	3日	5日	20日	60日	距20日高点	20日均额(亿)	换手	量比	一手金额	可买手数	风险	追踪

精选票：最多 20 只

精选票是每天真正值得再看技术面的最终候选，不是全榜单。逻辑是：先从评分 Top500 中找强势票，再加小账户约束，只留下更适合分仓试错的标的。

一手金额适中，避免单票占用过高仓位。
风险标签必须为“观察”，剔除 3日/5日过热、贴近20日高点、当日涨幅过高的票。
保留强势回踩：距离20日高点约 2.5%-16%，不是刚冲到高位。
20日均成交额至少 1.5 亿，避免买卖不顺。
每天最多展示 20 只，再根据K线、板块共振、开盘位置做二次选择。

策略排名	代码	名称	行业	分数	收盘	一手金额	可买手数	当日	3日	5日	20日	距20日高点	资金适配	风险	追踪

行业视图

这里按行业汇总当前榜单。你如果偏好半导体，可以点“半导体”或在今日榜单里用行业筛选。

行业	数量	平均分	最高分	最高分股票	操作

我的追踪

点击榜单里的“追踪”后，可以输入你的实际买入价。以后页面更新时，这里会用最新收盘价计算模拟涨跌。记录保存在当前浏览器里，你和其他人互不影响。

还没有追踪股票。回到今日榜单，点一只股票右侧的“追踪”。

系统模拟对比

系统每天自动记录三套模型各自排名前 10 的股票和收盘价，之后用最新收盘价观察表现。自研模型负责主榜单，早期模型和公开因子模型用于对照，帮助我们判断真正有效的是哪一类信号。

自研强势回踩

模型排名	代码	名称	行业	模型分	主榜排名	收盘	当日	20日	距20日高点	风险	追踪

入选日	入选排名	代码	名称	行业	入选价	当前价	模拟涨跌	入选分数

公开因子库与自研因子

公开因子不是照搬买入规则，而是给我们一个研究框架：哪些信号长期可能有解释力，哪些信号只适合短线过滤。我们会把它们拆成可观察、可回测、可被淘汰的因子。

价值因子

常见指标是 PB、PE、股息率。A股里更适合做中长期背景分，不适合单独拿来做2-10日买点。

公开因子中期背景避免极端高估

低波动因子

偏好波动更可控的股票。短线系统里它更像风险刹车，避免筛出涨得猛但回撤也很猛的票。

公开因子风险控制当前已接入

规模与流动性

公开研究常讨论小市值效应，但实盘必须叠加成交额。我们的版本不追求越小越好，而是找“小而能交易”。

公开因子成交额过滤避免买卖困难

动量因子

纯动量在A股不一定稳定，但“中期强、短期不过热”对短线选股仍有参考意义。

公开因子短线适配需要过热过滤

强势回踩

这是我们的自研主因子：20/60日趋势仍在，价格从20日高点回落到可接受区间，避免刚冲高追入。

自研因子主模型核心当前已接入

交易热度适配

量比、换手率不是越高越好。我们更偏好活跃但不失控，避免隔天大幅低开的拥挤交易。

自研因子拥挤度控制当前已接入

回测怎么放

第一阶段回测放在后台或本地跑，网页只展示固定模型的结果：胜率、平均收益、最大回撤、持有2/3/5/10日表现、分行业表现。第二阶段再做“因子组合研究器”，但只输出研究结果，不把它包装成即时买入建议。

这样我们可以比较三条线：历史回测、系统每日自动模拟、你手动追踪后的真实观察。三者同时改善，才说明策略真的在变好。

数据来源

Tushare 日线行情：开高低收、成交量、成交额。
Tushare 每日指标：换手率、量比、估值、市值。
Tushare 涨跌停数据：过滤接近涨停或跌停的不可交易状态。

先过滤

剔除 ST、退市风险、名称异常的股票。
剔除价格过低或过高、流动性不足的股票。
剔除当日涨幅过高、接近涨跌停的股票。

再打分

中期强度：20日和60日收益，避免弱势票。
短线位置：偏好强势回踩，而不是连续追高。
交易质量：成交额、换手率、量比、波动率。

怎么使用

这个页面不是直接买入指令，而是每天收盘后的候选池。真正买入前，还要人工确认板块共振、公告风险、开盘位置、盘口承接和止损价。短线持有以 2-10 个交易日为主，连续两笔止损后停止开新仓。

如果你倾向半导体，就在行业筛选里选半导体；但仍然要看是否已经 3日或5日过热。过热不是不能涨，而是追进去后波动和回撤会更难扛。

小账户还要看一手金额。A股一手是 100 股，高价股即使分数很高，也可能不适合分仓试错；精选页会优先保留一手金额更友好的标的。